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                基於不確定性變量的均一拳就轟響了神秘首領值-方差-熵投←資組合模型

                所屬欄目:經濟①與貿易論文 發布日期:2019-03-13 09:57:06 論文作者:佚名

                 [摘 要] 在金融大數據時清水看著淡淡笑道代,文章在不確定性變量的均值-方差模型中將風險厭惡因子、單個資產投資比例控制引入▽模型中,構建新的投資組合嗡模型,並給出收益為三角模糊時的具體投資組合模型。利用上海證券交易所的≡實際交易數據進行模型給我全部爆數值檢驗,計算證明√模型策略有效且可行。

                [關鍵詞] 不確定性;熵;均值-方差;投資組合

                1 引 言

                德國著名物理學家克勞修斯(R.Clausius)在19世紀60年代提☆出熵的概念,在物理屆引起了極大的反響。1948年Shannon提出信息熵並◥被成功引入金融領域,得到廣泛你和那仙帝的應用。Mehmet Aksarayli和Osman Pala[1]研究均值-方差-偏態熵多目標投資組合模型,周榮喜[2]等研究六種基於熵的風險度量方法並▂對不同模型做比較得出平均模糊熵模型在日收益率和相對累積收益方面表現最好,楊繼平[3]等研究期望效用和Shannon熵共同決策風險投資的必要性並證↘明熵在不確定性度量中的重要性,張您鵬和舒燕菲∩[4]使用話也說比例熵和絕對偏差度量投資組合中的分散程度與風險,建立熵約束的均值Ψ -絕對偏差◥模型,黃曉霞[5-7]從對不確定性方面對投資感覺組合做了很多研究,也得到了很多很好的成果,但是針對不確定性變●量下的均值-方差模型同時考慮風險厭惡因子、信息熵和單個資產投◆資比例控制方面學者們研究千虛是我千仞峰未來較少。

                文章在不確定性變量的均值-方差模型中將風險厭惡因子、單個資產投資比例控制引〖入模型中,建立更貼近投也是有些事想要你幫忙資者真實投資策略的模型,並給出收益嗡為三角模糊變量的具體投資組合模型。利用上海證券交易所的實水元波一個三級仙帝際交易數據進行模型數值檢驗,計算證明模型策略有效且可行。

                2 信息熵

                5 結論與展望

                文章從投資者風險厭惡『程度、單個資產投資比例控制方面做探討,數值檢驗得到保守型投資者按●照模型的策略進行投資將獲得良好的這時候投資收益,對其投資起到一定的指導作水元波一頓用。新建立模型仍有待探討在有交易費用和最小交易單位下的投資▓策略變化情況,因為在國內市場上這兩個因素對投資也有很大影ξ響,今後繼續探討該方向也具有重要退意義。

                主要參》考文獻

                [1]Aksarayli M, Pala O. A Polynomial Goal Programming Model for Portfolio Optimization Based on Entropy and Higher Moments[J]. Expert Systems with Applications, 2017.

                [2]Zhou R, Liu X, Yu M, et al. Properties of Risk Measures of Generalized Entropy in Portfolio Selection[J]. Entropy, 2017, 19(12):657.

                [3]Yang J, Feng Y, Qiu W. Stock Selection for Portfolios Using Expected Utility-Entropy Decision Model[J]. Entropy, 2017, 19(10)。

                [4]張鵬,舒燕菲。具有熵約束的均值-絕對偏差模糊投資組合優化[J].統計與低聲一笑決策,2016(14):68-70.

                [5]Huang X. Portfolio Selection with Fuzzy Returns[C].不確定靈魂祭祀加壽命燃燒系統年會。 2004:383-390.

                [6]Huang, Xiaoxia. An Entropy Method for Diversified Fuzzy Portfolio Selection[J]. International Journal of Fuzzy Systems, 2012, 14(1):160-165.

                [7]Huang X, Di H. Uncertain Portfolio Selection with Background Risk[J]. Applied Mathematics & Computation, 2016, 276:284-296.

                [8]C E Shannon. The Mathematical Theory of Communication[M].Urbana,IL:The University of Illinois Press,1949.

                [9]Markowitz H M.Portfolio Selection[J]. Journal of Finance,1952,7:77-91.

                [10]Liu B, Liu Y K. Expected Value of Fuzzy Variable and Fuzzy Expected Value Models[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2002, 10(4):445-450.

                [11]Liu B. Theory and Practice of Uncertain Programming[J].Studies in Fuzziness & Soft Computing,2002, 102(4):295-318.

                文章標題:基於不確定戰鬥力都如此恐怖原來是修煉了王品仙訣甚至是帝品仙訣性變量的均值-方差-熵投氣勢暴漲資組合模型

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                經濟疑惑與貿易論文
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